なっとくする数理ファイナンス
- タイトル読み
- ナットクスルスウリファイナンス
- 著者ほか
- 森真・著
- 著者ほか読み
- モリマコト
- シリーズ:
- なっとくシリーズ
内容紹介
ハウツー本では物足りない、理屈の本は難しい。その2パターンしか本がない。
その思い込みを覆す、役に立つ理論書。
ややこしい式を暗記しても役に立たない。だから......
●簡単なモデルから無理なくスタート
●目標をブラック・ショールズ式にしぼり、計算のテクニックより「何をやるか」のイメージを重視
●とばし読み、拾い読み、行ったり来たり......大歓迎の細かな章だて
目次
第1章 やさしいモデルでファイナンス入門
デリバティブ/2項1期間モデル
第2章 確率はじめの一歩
硬貨なげ/硬貨なげだけじゃないよ/うろうろしよう
第3章 離散型のファイナンス
無裁定とリスク中立確率/無リスクポートフォリオ/フロンティアポートフォリオ
第4章 連続な値をとる場合
連続型の確率分布/連続型のファイナンス
第5章 覚悟してください本格的な確率論のはじまりです
確率の空間(スペース)だって!/期待値は積分なんだ/シグマ代数からみた独立性
第6章 多期間モデル
まず練習/2項多期間モデル
第7章 時間を連続にするための準備
直観をチェックしよう(大数の法則)/使える程度に中心極限定理を知っておこう/極限として現れるブラウン運動
第8章 さあ、時間を連続にしよう
ブラウン運動/熱伝導方程式が出てくるわけ
第9章 リスク中立確率を再確認しよう
条件つき確率/リスク中立確率と条件つき確率
第10章 聞いたことがあるでしょう,確率積分,確率微分方程式
確率積分/確率微分方程式
第11章 お待たせしましたブラック・ショールズです
ランダムウォークから作ろう/伊藤の公式とブラック・ショールズ式
第12章 おまけ
予備知識の必要な方のために/もっと知りたい人のために