なっとくする数理ファイナンス

森真・著
シリーズ:
なっとくシリーズ

なっとくする数理ファイナンス

発行
2001/04/01
サイズ
A5判
ページ数
218
ISBN
978-4-06-154532-8
定価
2,970円(税込)
在庫
書籍在庫無し

電子書籍

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内容紹介

ハウツー本では物足りない、理屈の本は難しい。その2パターンしか本がない。
その思い込みを覆す、役に立つ理論書。

ややこしい式を暗記しても役に立たない。だから......
●簡単なモデルから無理なくスタート
●目標をブラック・ショールズ式にしぼり、計算のテクニックより「何をやるか」のイメージを重視
●とばし読み、拾い読み、行ったり来たり......大歓迎の細かな章だて

目次

第1章 やさしいモデルでファイナンス入門
 デリバティブ/2項1期間モデル

第2章 確率はじめの一歩
 硬貨なげ/硬貨なげだけじゃないよ/うろうろしよう

第3章 離散型のファイナンス
 無裁定とリスク中立確率/無リスクポートフォリオ/フロンティアポートフォリオ

第4章 連続な値をとる場合
 連続型の確率分布/連続型のファイナンス

第5章 覚悟してください本格的な確率論のはじまりです
 確率の空間(スペース)だって!/期待値は積分なんだ/シグマ代数からみた独立性

第6章 多期間モデル
 まず練習/2項多期間モデル

第7章 時間を連続にするための準備
 直観をチェックしよう(大数の法則)/使える程度に中心極限定理を知っておこう/極限として現れるブラウン運動

第8章 さあ、時間を連続にしよう
 ブラウン運動/熱伝導方程式が出てくるわけ

第9章 リスク中立確率を再確認しよう
 条件つき確率/リスク中立確率と条件つき確率

第10章 聞いたことがあるでしょう,確率積分,確率微分方程式
 確率積分/確率微分方程式

第11章 お待たせしましたブラック・ショールズです
 ランダムウォークから作ろう/伊藤の公式とブラック・ショールズ式

第12章 おまけ
 予備知識の必要な方のために/もっと知りたい人のために